行情震荡不止,如何完美实现BTC下跌逃顶?投资者怎样在波动中发现机会,提高收益率?今天币世界策略研究员老胡,将从技术和实战角度为大家介绍使用交易策略的重要性,以及如何选择优质策略工具!

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问题1:相信很多用户都会有这样的疑问:为什么要使用策略?相较于我们自己的主观判断来说,它的优势体现在哪里?

市场的状态无非就是两种,趋势和震荡。我们怎么在市场中赚钱呢?上涨趋势的时候死死拿着,震荡行情中高抛低吸,下跌趋势趁早收手。听上去好像不难?那为啥大家都不赚钱?

难点在于,你分不清当前是震荡还是趋势。没骗你,没说笑。真不好分,无数前人已经试过了。100%的分开是不可能的,能的话全市场的钱都是你的。比如今天突破了,你怎么知道明天是接着上涨呢?还是一棍子跌回去了?

所以,我们就换一种思路,从概率的视角下看待问题。只要发出趋势成立的信号,我就按照未来是趋势的假设来操作,跌破了,我就止损,到了合适的点位,我就止盈。那么只要上述信号带来的收益期望值大于0,我认为这些操作是会赚钱的。

动量效应(Momentum effect)呢,是捕捉趋势的一种方法论,一般又称“惯性效应”,由Jegadeesh和Titman(1993)提出。他们认为,股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势,即过去一段时间收益率较高的股票,在未来依旧会取得高于平均的收益率。通俗说,今天涨了,明天大概率会接着涨,强者恒强嘛。根据这种假设,我们构建的策略就叫动量策略。

主持人:感谢老胡的讲解!简单来说,交易策略可以捕捉行情趋势,从而帮助用户在行情波动中找到合适的点位止盈、止损,获取高于平均水平的收益率,这是我们使用交易策略工具的初衷和目标。

问题2:接下来请为大家介绍一下趋势策略,都分为哪几类,以及它们各自的特点吧!

我先来说一下趋势策略的特点吧!趋势策略的本质呢就是追涨杀跌,涨起来我们就跟着买,开始跌了我们就卖出或者开空。这样子就可以赚钱?听起来很容易,但是如何取判断什么时候算涨起来,什么时候算跌下去可不是那么容易的事情,这就要通过科学的方法来提高我们判断正确的概率。一般通过趋势线方向或通道突破来判断趋势,下面由我来给大家稍微讲一下这两种判断趋势的方法,以及趋势策略的特点:

趋势策略介绍

本质:追涨杀跌,通过承担多次小亏损的风险,换取趋势行情中的高收益

特点:低胜率(大部分交易亏损,小部分交易盈利)

分类:趋势线 和通道突破和其他

趋势策略汇总的时间窗口:短-价格噪声大,趋势弱;长-策略对价格的反应时间会被拉长

1、利用趋势线来判断趋势

原理:通过一定时间窗口的价格均线作为多空趋势的判断,均线向上走代表向上趋势,反之均线向下走代表是下降趋势

特点:均线是平滑后的结果,因此有滞后性

例子:均线策略|双均线策略  (通过短期均线的和长期均线的金叉,进一步择时)

2、通道突破

原理:用一定的技术指标算出一个通道上沿和通道下沿,价格有效突破上沿代表向上趋势,反之突破下沿代表向下趋势

特点:通道突破没有滞后性,但是一般比较难实现,体现在同一时间窗口的通道策略比趋势线策略交易次数少

例子:布林带,突破上轨做多(平空),突破下轨做空(平多)

3、其他趋势策略

动量策略:假设强者越强弱者越弱,在前一段时间表现好的进行做多,表现差做空

根据支撑和压力强度:支撑强于压力-做多;压力强于支撑-做空

4、趋势线策略和通道突破策略对比

同时间窗口下,趋势线策略比通道突破策略有更多的交易次数、更小的胜率、更小的平均收益率和平均亏损

原因:价格震荡时,均线的方向可能会发生频繁的变化,错误开仓次数较多,因此导致了高交易次数和低胜率,但是也正因如此,导致每次的亏损和盈利都较小;

通道突破建仓条件较趋势线难,而且一旦突破建仓后,要反向再次突破才会平仓,这个过程较漫长,导致交易次数少、也正因为持仓期长,如果做错亏损更大,做对了收益也更高。

感谢分享,老胡的分享比较偏技术,可能大家接受起来没有那么快,可以在直播后多学习几遍哦!只有先“懂”策略,才会知道如何“选”策略!

问题3:下一个问题:有那么多的策略,在实际交易过程中我们应该怎么选择呢?有没有一些原则和方法?

每个策略都有自己的优势和特点,选择单一的策略会有局限,建议大家要善于使用策略组合。那么为什么要使用策略组合呢?我来给大家讲一讲其中的原因。

“不能把鸡蛋放在同一个篮子里”大家都已耳熟能详,这里面其实就强调三个字“确定性”。通过分散风险,降低投资的波动性,让你在投资之后晚上依然可以安然入睡。假如去投资,你非常讨厌看到投资的亏损(几乎没有人喜欢),你能做的是什么呢?投资组合。

组合能做什么呢?组合能够极大地降低你单一策略看错的影响。单一策略都有局限性,在某一时段可能表现不佳,这个时候你有其他策略与这个策略相关性较低的话,就会得到另一个策略收益的补充,使你的回撤变小,晚上睡的更放心。当你使用了策略组合的时候,就像很多小河汇聚在一起,最后形成长江的力量。

投资组合可以给你带来更高性价比的收益。我们知道,您想获得更大的收益,必然要承担更高的风险。通过组合的分散化,可以让你相对你的收益,少承担额外的风险。

我们通过实证分析来举个例子吧,

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注:夏普比率是平均每承受1单位的风险可以获得的收益,夏普=3表示平均每承受1%的回撤,可以获得3%的收益。

可以看到如果分配到两个策略中,最大回撤会变小,夏普比率会变高,也就是说承受同样单位的风险所获得的预期收益会更大。

所以我们可以得出这样的结论:

每个人选择组合时,考虑的因素是不一样的。

有时候组合的投资理念你认同,你就投资了这个组合。

有时候组合回撤比较小,你害怕蒙受大的损失,你就投资了这个组合。

有时候组合可以让你获取预期外的收益,但是风险还能承受,你就投资了这个组合。

相信大家已经很明白了。

主持人划重点:不能把鸡蛋放在一个篮子里,通过分散风险,降低投资的波动性;通过组合的分散化,可以让你相对你的收益,少承担额外的风险。

问题4:接下来问一个用户最关心的话题,现在有哪些策略工具是准确率比较高的呢?能给我们推荐一下吗?

其实币世界策略广场一直都有些不错的策略,也已经积累了不少忠实用户,只是我们没有大力推广而已。大家可以打开币世界APP-行情-策略广场,币世界现在有BTC、ETH、EOS、XRP、LTC、HT以及BNB的交易策略,而且每个币种下有几个不同的策略信号供大家选择,大家可以看到总收益榜、月收益榜,以及每个策略近一个月的具体收益率。

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问题5:如何没有跟上策略的点位,该怎么办,有效时间多久?

这是个好问题,现在策略广场的策略的策略大都是1小时的时间触发方式,所以一般情况下1小时以内的都是有效时间。另外也可以从收益角度来说,如果当前的价格对比触发的价格已经有了很大的变化,可以参考我们策略广场里的策略的每次收益率去对比下,是否值得参与当前的交易。

问题6:有用户反应,有的策略长时间不发信号,这是什么原因?

量化策略分为很多种,按照交易时间长短可以分为中长线策略,和短线策略。策略长时间不发信号,可能是订阅的是中长线策略,订阅前可以参考历史交易频次。因为在一个牛市中,任何策略都不如直接拿着币赚钱多,免得被洗出去,所以中长线策略主要是看中长期的趋势是否出现拐点和尽量避免被洗出去。一直有用户有这样的疑问,所以接下来我们会按照交易次数来划分中长线和短线策略,让用户更明了。

问题7:感谢老胡的回答,下面给大家分享一下币世界策略广场接下来的发展计划吧!

一是可能会根据市场上一些新的热门币种推出对应的策略,增加大家的标的物。二是根据客户需求推出一些较为短线的策略。三是继续优化用户体验,推出一些实用的新功能。

感谢老胡的分享,通过今天的直播,相信大家对交易策略及策略的选择方法有了一定的认识,接下来大家可以选择一些优质策略牛刀小试一下,在持续震荡的行情中提高交易的胜算率!